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益民创新优势混合型证券投资基金更新招募说明

  益民创新优势混合型证券投资基金更新招募说明书本基金的募集申请经中国证监会于2007年6月4日证监基金字【2007】157号文核准。

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险,信用风险,流动性风险,管理风险,企业创新风险,上市公司经营风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金合同于2007年7月11日生效。本招募说明书(更新)所载内容(除非文中另有所指)截止日为2020年1月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。

  中国农业银行股份有限公司于2020年2月18日复核了本次招募说明书更新。

  本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  《流动性规定》 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1

  办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A

  (1)纪小龙,公司董事(拟任董事长),男,1964 年生,北京农业机械化学院工学学士,中欧国际工商学院 EMBA。现任中国新纪元有限公司董事、北京紫金投资有限公司董事长、北京紫金创投有限公司董事长、国投资本股份有限公司独立董事、△北京天力展业科技发展有限公司执行董事。曾任国投信托有限公司副总经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司副总经理、博时基金管理公司市场发展部、研究策划部副经理、北京变压器厂常务副厂长等职。

  (2)窦仁政,董事,男,1969 年生,汉族,中共党员,硕士研究生,会计师、高级经济师。曾任中国人民银行银行监管一司监管二处副处长、中国银监会财务会计部财务管理处副处长、会计制度处处长、★△◁◁▽▼中国银监会财务会计部副主任、中

  国银监会人事部副主任、组织部副部长及中国银监会国有重点金融机构监事会专职监事,现任重庆国际信托股份有限公司董事、总经理,重庆三峡银行股份有限公司董事。

  (3)刘影,董事,女,1974 年生,高级会计师,注册会计师。曾任四川省信托投资公司涪陵证券营业部主管会计,重庆国际信托股份有限公司计划财务部业务经理、副总经理、总经理。现任重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁,合肥科技农村商业银行股份有限公司董事,重庆路桥股份有限公司董事,重庆三峡资产管理有限公司董事。

  (4)康健:董事,男,1974 年生,学士学位。曾任中国建设银行成都铁道支行个银、会计、信贷部门科员,中国建设银行成都铁道支行业务一部副科长,中国建设银行成都冠城支行行长,中国建设银行成都火车北站支行行长,重庆国际信托股份有限公司信托业务一部副总经理,重庆国际信托股份有限公司投资银行二部总经理,国泓资产管理有限公司总经理,益民基金管理有限公司常务副总经理。现任国泓资产管理有限公司董事长、益民基金管理有限公司总经理。

  (5)梁雪青,独立董事,女,1978 年生,硕士研究生,高级律师。曾任北京正仁律师事务所副主任、北京众鑫律师事务所(原中国法律事务中心)高级合伙人、公司法务部部长。现任北京舟之同律师事务所执委会主任、中国知识产权研究会高级研究员、北京甘肃企业商会副会长、北京陇商财经委员会秘书长、威讯柏睿数据科技(北京)有限公司总经理。

  (6)徐经长,独立董事,男,中国人民大学商学院教授,博士,博士生导师。财政部“会计名家”入选者,教育部国家级精品课程主讲人,中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人,北京市教学名师,企业会计准则咨询委员会委员,中国银行间市场交易商协会会计专业委员会委员,中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员,▲●中国金融会计学会常务理事,中化国际、光大证券、海南航空、中信重工等公司独立董事。

  (7)李萍,独立董事,女,1966 年生,北大国发院就读 EMBA 并获得美国福

  坦莫大学工商管理硕士学位。曾任职于陕西省人民医院从事管理工作,陕西唐华纺织印染集团有限责任公司财务总监,陕西华锐实业发展有限公司财务总监,现任陕西华锐实业发展有限公司董事长,北京水墨雍和文化发展有限公司董事长,河南北大学园学前教育管理咨询有限公司董事。

  (1)贾玫:监事长,女,1982 年生,硕士研究生,经济师。曾任重庆信托研究发展中心副主任(主持工作)、高级经理,现任同方国信投资控股有限公司副总经理、董事会秘书,昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司董事。

  (2)熊京:监事,男,1964 年出生,博士研究生,助理研究员。曾任北京卡尔曼网络工程有限公司总裁助理,现任易联科技有限公司董事长、中国新纪元有限公司董事。

  (3)慕娟:职工代表监事,女,1967 年生,硕士研究生。曾任鞍山钢铁公司矿山研究所工程师、大地桥基础设施投资咨询有限责任公司项目经理、益民基金管理有限公司运作保障部主管,现任益民基金管理有限公司基金运营部副总经理。(4)谷悦:职工代表监事,女,1987 年生,大学本科学历。曾任西南证券沧白路营业部业务经理,西南证券资产管理部职员,现任益民基金管理有限公司西南区

  域行政经理。于 2019 年 6 月 24 日益民基金管理有限公司职工大会选举为职工代

  (1)康健:董事、总经理,男,1974 年生,学士学位。曾任中国建设银行成都铁道支行个银、会计、信贷部门科员,中国建设银行成都铁道支行业务一部副科长,中国建设银行成都冠城支行行长,中国建设银行成都火车北站支行行长,重庆国际信托股份有限公司信托业务一部副总经理,重庆国际信托股份有限公司投资银行二部总经理,国泓资产管理有限公司总经理,•☆■▲益民基金管理有限公司常务副总经理。现任国泓资产管理有限公司董事长、益民基金管理有限公司总经理。

  (2) 督察长,截至 2020 年 2 月 17 日,由康健总经理代行督察长职务。康健

  先生简历同上。自 2020 年 2 月 18 日起,闫峥女士担任益民基金管理有限公司督

  察长职务。闫峥,女,1975 年生,经济学硕士。曾任香港利骏贸易发展公司北京办事处商务助理、北京中关村通信网络发展有限责任公司行政经理、益民基金管理有限公司筹备组成员。2005 年 12 月,益民基金管理有限公司成立后,历任公司董事会秘书兼综合管理部总经理、总经理助理、首席行政官、财务负责人。2020年 2 月 18 日始任益民基金管理有限公司督察长。现任益民基金管理有限公司督察长、董事会秘书。

  吕伟,2007 年加入益民基金管理有限公司,自 2007 年 7 月至 2010 年 5 月担

  任集中交易部交易员,2010 年 5 月至 2012 年 2 月担任研究部研究员,2012 年 2

  月至今先后担任集中交易部副总经理、总经理,主动管理事业部副总经理,2015

  年 6 月 25 日起担任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理,2016 年 2 月 24

  日起担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016 年 7 月 4 日

  起担任益民创新优势混合型证券投资基金,2016 年 7 月 4 日至 2020 年 1 月 6 日任

  邹积建先生自2008年7月16日至2009年8月17日期间任本基金基金经理;

  高广新女士自2009年8月17日至2011年9月26日期间任本基金基金经理;

  李勇钢先生自2011年9月26日至2014年12月23日期间任本基金基金经理。

  公司总经理康健先生,主动管理事业部副总经理吕伟先生,基金经理赵若琼女士,基金经理牛永涛先生,基金经理助理陈江威先生。

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、◆◁•按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。

  (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  内部控制的运行体系按照决策、执行、监督三个层次来建立,各层次授权清晰、分工明确。

  决策体系由股东会、董事会及经营管理层组成,对公司的发展规划、公司管理、基金投资等重大事项进行决策,遵循科学决策程序,避免权力过于集中,以免出现内部人控制风险。

  执行体系在总经理的领导下,由公司各职能部门组成,承担公司开展基金业务的日常投资运作和具体管理工作,认真执行内部控制战略,并采取具体措施落实。

  监督体系包括董事会及其下设的合规审查委员会、督察长与监事会、总经理领导下的风险控制委员会、监察稽核部等,确保公司管理、基金运作、员工行为符合有关法律法规和公司各项规章制度。

  公司员工上岗前必须经过岗位培训,签署自律承诺书,遵守国家各项法律法规和公司规章制度;保证良好的职业道德、诚实信用、勤勉尽责。

  公司各部门的主管在权限范围之内,对其管理负责的业务进行检查监督,保证业务的开展符合国家法律、法规、基金合同、监管规定、公司的业务规范和守则。

  公司所有员工应自觉接受并配合公司监察稽核部对各项业务和工作行为的监察,以及风险控制委员会对业务开展过程中的风险分析、风险管理建议和风险控制措施。合理的风险分析和管理建议应予采纳,公司规定的风险控制措施必须坚决执行。

  董事会负责公司风险控制制度的制定。其领导下的合规审查委员会及督察长则检查其执行情况,并审查公司关联交易,检查公司各项管理制度的合理、合法和有效性,实施公司的内部审计和业务稽查,监督监察稽核部的工作,发现重大违规行为,立即向中国证监会和公司董事长报告。

  公司的内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门管理办法和业务规则组成。

  其中,公司的内控大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基金管理制度的纲要和总揽。

  公司的基本管理制度包括投资管理制度、风险控制制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务管理制度、档案资料管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考核制度和应急应变计划等。

  部门管理办法和业务规则是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则的具体说明。

  基金管理公司的财务会计制度主要是通过严格执行国家有关政策、会计制度和准则,做好公司业务活动和其他活动的核算工作,并如实反映基金的运作情况和基金管理公司的财务状况。通过严格财务管理,配合加强成本控制工作。

  公司会计核算与基金会计核算,在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。

  内部风险控制制度由一系列的具体规定或制度构成,具体包括:员工行为规范、岗位与空间分离规定、业务隔离规定、作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息披露制度和独立的监察稽核制度等。

  监察稽核部门依据国家的有关法律法规、公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价。监察稽核部负责调查、评价公司有关部门执行国家有关法律法规的情况和执行公司各项规章制度的情况;进行日常风险控制监控工作;负责调查评价公司内控制度健全性、合理性和执行的有效性;对内控制度的缺失提出补充建议;调查公司内部的经济违法案件等。

  内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

  控制环境构成公司内部控制的基础,包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

  公司通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司经营理念和内控文化、法人治理结构、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。

  公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原因,采取定性和定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

  的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有效的三道监控防线:

  a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责明确,并有相应的岗位说明书,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。

  b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

  c.以监察稽核部、督察长对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。监察稽核部、督察长独立于其他部门和业务活动,并对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。

  公司制定了一系列的操作控制手段,主要有操作标准化、业务、岗位和空间分离制度、授权分责制度、集中交易制度、投资限额限制、信息披露制度、资料保全制度和客户投诉处理制度等,控制日常运行和经营中的风险。

  公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独立。

  基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。

  为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈,公司采取以下措施:

  ①建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

  a.执行体系的报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经理报告;

  b.监督体系的报告路线:公司员工、各部门经理向监察稽核部报告,监察稽核部向总经理、督察长报告。督察长向董事会及合规审查委员会报告。

  c.督察长定期、独立出具督察报告,报送合规审查委员会、董事长和中国证监会;如遇重大事项,应报送合规审查委员会和董事长;如发现公司有重大违规行为,应立即向董事会成员和中国证监会报告。

  监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

  ①监察稽核人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度,保证制度的有效实施。

  ②公司督察长和监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。

  本基金管理人确知建立、实施和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

  中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

  中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予

  的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖;2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号。

  中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

  中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名,其中具有高级职称的专家 60 余

  名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

  截止到 2019 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

  具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务

  印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

  当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

  1、电话提示。对媒介和舆论反映集中的问题,电线、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

  3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

  办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

  办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

  注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

  注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

  办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  注册地址:北京市石景山区八大处高科技术区西井路 3 号 3 号楼 7457 房间

  注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

  注册地址:(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3

  注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层

  办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号楼 11 楼 B 座

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203

  注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

  办公地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

  办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115-1116 室及 1307 室

  注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓2-2413 室

  注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第

  办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层

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  3、办公地址:北京市西城区宣外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 13A

  本基金经中国证监会证监基金字[2007]157 号件批准设立,并自 2007 年 6 月

  18 日起向全社会公开募集。截止到 2007 年 7 月 8 日,基金募集工作已顺利结束。

  经信永中和会计师事务所验资,本次募集的净认购额为 7,231,963,653.33 元人民币,认购资金在募集期间产生的银行利息共计 6,159,321.48 元人民币。上述资金

  已于 2007 年 7 月 11 日全额划入基金在基金托管人中国农业银行开立的益民创新

  本次募集有效认购总户数为 232,420 户,按照每份基金份额 1.00 元人民币计

  算,设立募集期募集的有效份额为 7,231,963,653.33 份基金份额,利息结转的基金份额为6,159,321.48份基金份额,两项合计共7,238,122,974.81份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。

  基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。

  基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并按照相关法律法规的规定在基金管理人网站公示。

  本基金基金份额的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前 3 日依法在指定媒介上公告。

  申购和赎回的开放日为证券交易所交易日,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

  基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,视为在下一开放日办理基金份额申购、赎回所提出的申请,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日办理基金份额申购、赎回的价格。

  若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响,并在实施前 2 日依法在指定媒介上公告。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 3 日依法在指定媒介上公告。

  投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

  投资者在申购本基金基金份额时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 否则所提交的申购申请无效而不予成交。

  投资者在提交赎回申请时,口▲=○▼必须有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。

  T 日规定时间受理的申请,正常情况下,注册登记机构在 T+1 日内为投资者对

  该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

  申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。

  基金管理人应当自接受投资者有效赎回申请之日起 7 个工作日内支付赎回款项。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同和本招募说明书的有关条款处理。

  1.申购的单笔最低金额为 500 元人民币(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  2.基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于 500 份,基金账户余额不得低于 500 份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 500 份,应一次性赎回。如因非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于 500 份之情况,登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理。

  3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见定期更新的招募说明书。

  4.基金管理人有权规定单一投资者单日或者单笔申购金额上限,具体金额请参见招募说明书或相关公告。

  5.基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规模与比例上限请参加招募说明书或相关公告。

  6.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见招募说明书或相关公告。

  发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项:

  (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;

  (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;

  发生上述情形之一的,基金管理人应在当日报中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,可支付部分按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

  在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。

  本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。

  当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在

  当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,▲●…△除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

  如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额10%以上的赎回申请的情形下,基金管理人有权延期办理赎回申请。具体办理方法如下:对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 10%以上的赎回申请,全部自动进行延期办理。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

  (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式,在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上予以公告。

  本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上公告。

  如果发生暂停的时间为 1 天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。

  如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎

  回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

  如果发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少重复刊

  登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日

  在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

  为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定另行规定并公告。

  本基金实行基金份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。

  进行基金份额转托管时,投资者可以将其某个交易账户下的基金份额全部或部分转托管。具体办理方法参照管理人的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

  本基金可通过销售机构为投资者提供定期定额投资的服务,即投资者可通过固定的渠道,采用定期定额的方式申购基金份额。定期定额投资不受最低申购金额限制。定期定额具体实施时间和业务规则详见我公司发布在指定信息披露媒介及公司网站公告。

  非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

  注册登记机构仅受理因继承、捐赠、遗赠、司法强制执行以及登记注册机构认可的其他情况下的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受基金份额划转的主体必须是合格的投资者。

  1、“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

  2、“捐赠”指基金份额持有人将其持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或其他社会团体;

  3、“遗赠”指基金份额持有人立遗嘱将其持有的基金份额赠给法定继承人以外的其他人;

  4、“司法强制执行”指是指国家有权机关依据生效的法律文书将基金份额持有人持有的基金份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

  办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料,按注册登记机构的规定办理,并按注册登记机构规定的标准缴纳手续费用。

  注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  本基金基金份额的注册登记业务指本基金登记、▼▲存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

  本基金基金份额的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人担任注册登记机构的,应办理基金注册登记业务并获得基金合同约定的费用。基金管理人委托其他机构办理本基金基金份额注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在基金份额持有人的基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益,并按照基金合同对注册登记机构进行必要的监督和检查。

  4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告;

  2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金基金份额的注册登记业务;

  4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对基金份额持有人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规规定的其他情形除外;

  5、按基金合同及招募说明书规定为基金份额持有人办理非交易过户业务、提供其他必要的服务;

  本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业,为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。

  本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  本基金 80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业。

  本基金投资组合的资产配置为:股票资产为基金资产的 40%-90%,债券资产为基金资产的 5%-55%,权证为基金资产净值的 0~3%, 现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

  只有那些不断创新的企业才能成为全球经济中的优势企业,才能分享到经济全球化的成果。本基金力求把握经济全球化带来的结构性机遇,积极挖掘企业的创新溢价和优势溢价,为投资者创造超额收益。

  宏观经济、政策环境、资金供求和估值水平是决定证券市场运行趋势的关键因素。本基金研究团队中的策略研究团队将对这些关键因素进行深入分析,综合判断股市和债市中长期运行趋势,并据此提出资产配置比例建议,由投资委员会集体审议通过。

  宏观经济的周期波动影响股市和债市运行趋势,研究团队将跟踪分析投资,消费和外贸等各项经济指标的变化,考察宏观经济的变动趋势以及对证券市场的影响。

  政策环境主要包括财政货币政策和资本市场政策。财政货币政策主要影响社会总需求、社会总供给、物价和利率水平。资本市场政策主要包括股权制度、发行制度、交易制度等。研究团队将通过多因素分析方法,综合考察以上三种政策对于证券市场运行趋势的中长期影响。

  资金面是影响证券市场中短期运行趋势的直接因素,研究团队重点分析金融市场现实和潜在的资金供需情况,股市、债市投资品种的供求关系,机构投资者(证券公司、保险公司、基金)的资金运用情况等。根据资金供求的分析结论,研究判断市场中短期运行趋势。研究团队主要从以下方面考察资金供求情况:

  市场估值水平分析的目的在于确认市场的价值中枢,本基金结合绝对估值与相对估值的基础上,对估值水平对股市的影响做出评估。

  绝对估值主要利用股利贴现模型对股市整体投资价值进行评估。宏观经济的长期增长率、上市公司的整体盈利预期和资本成本是影响整体估值水平的关键所在。研究团队在确定这些重要参数时,参考国内外权威机构的预测、国务院的有关发展规划,在进行深入研究的基础上综合分析确定。

  相对估值是比较我国股市和国际主要股市的估值水平,分析估值的相对吸引力。在进行国际比较时,研究团队将充分考虑宏观经济的长期增长率差异、市场环境差异及资本市场开放程度差异造成的可比性问题,在此基础上确定我国市场的合理估值水平。

  本基金将采用动态灵活的资产配置方式。在具体配置上,将首先考虑股票类资产的配置,股票组合确定后剩余资产将配置于固定收益类和现金类等资产,权证资产将是本基金辅助投资工具。

  本基金投资组合中,各类资产占基金资产净值的比例范围为:股票 40~90%,债券 5~55%,权证 0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金着眼于全球视野,遵循从全球到国内的分析思路,从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点,再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。

  随着经济全球化的进一步加深,全球范围内的产业结构调整加快,各国都在积极地进行产业结构的调整,力争在国际分工中占据有利地位。中国的产业结构调整的导向是,进一步提高劳动密集型产业,扩张和强化资本或技术密集型产业,有选择、有重点、有突破地发展智力密集或知识密集型产业,由此分析,这些产业都具有良好的创新能力,各个产业的自主创新活跃度提升的速度或有不同,部分行业和领域可望率先获得突破。

  本基金的研究团队将通过大量的实证数据,跟踪分析创新活动背后的驱动因素,精选创新行业及主题。具体过程主要从产业特性,企业规模,国家政策和区域空间四个关键维度展开。本基金对于企业创新特性的定义将主要包括四大方面:技术创新,产品及服务创新、制度创新和商业模式创新。

  本基金以寻求创新溢价为目标,以创新属性分类为标准,将从技术,制度,产品服务和商业模式四个方面来综合构建创新优势企业股票库。

  (1)全球定位分析:本基金着眼于全球视野,遵循从全球到国内的分析思路,从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点,再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出能够分享全球经济增长的企业。

  (2)创新属性分析:对中国企业来说,创新能力不仅仅是指技术创新,还包括制度创新、产品或服务创新、商业模式创新等打造企业的核心竞争力的因素。分析师要着重考量创新行为的预期效果,◆▼创新是否成为企业成长的驱动力。

  (3)创新能力分析:随着经济全球化的进一步加深,全球范围内的产业结构调整加快,各国都在积极地进行产业结构的调整,力争在国际分工中占据有利地位。中国企业在进一步提高劳动密集型产业,扩张和强化资本或技术密集型产业,有选择、有重点、有突破地发展智力密集或知识密集型产业等方面都可能具有很好的创新能力。

  ――主营业务突出,主营业务收入占总收入比重超过 50%,行业排名前 30%;

  ――主营业务收入增长率、主营业务利润率增长率、净利润增长率指标高于行业平均水平;

  ――公司在创新项目上的资金投入比例,尤其是 R&D 投入的比例显著超过行业内平均水平,并保持适度增长。

  ――公司在创新项目上的资金投入比例,尤其是 R&D 投入的比例显著超过行业内平均水平,并保持适度增长;

  根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设计的估值模型,选择目前的估值水平明显低估或相对合理的企业进行投资。采用的估值模型包括资产重置价格、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、经济价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、现金流贴现法(DCF),比较分析方法包括横向比较及纵向比较。

  益民基金管理公司建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系,通过对上市公司所处行业的持续增长潜力及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行评估,综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,做出具体的投资决策。

  债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。

  自上而下的宏观经济分析:本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策以及制度变化的动向,把握相关领先指标,通过计量经济模型进行综合评估,预测未来利率变动走势,为债券资产配置提供战略安排,并且及时把握制度变化产生的机会。

  债券资产类别配置:在预测未来利率走势基础之上,依据债券的利率期限结构、风险特征、流动性、久期和凸性,对不同市场、不同品种的债券进行合理的资产配置,构建投资组合,并随投资环境的变化及时调整。

  (1)市场配置:银行间债券市场和交易所债券市场投资比例,将综合考虑债券收益率以及流动性进行配置和调整。

  (2)品种选择:基于流动性和收益性考虑,主要投资较为成熟、流动性较好的国债与金融债。对于企业债将综合考虑信用等级和赋税条件等指标;对于可转债将评估其转换条款和发债公司的成长性,以分享股价上升带来的高收益。

  (3)期限组合:将在短期、中期、长期债券中进行组合,达到久期和凸性管理的目的,控制利率风险。

  构建投资组合:债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程,通过综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、税赋条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素,并运用金融工程技术构造即期利率收益率曲线。备选个券的选择应遵循以下原则:(1)分散投资;(2)债券品种的发行集中度和二级市场交易的集中度;(3)单个债券的收益率和基准收益率曲线、权证投资

  权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。根据有关规定,本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制:

  本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

  业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。

  如果今后市场发生变化导致此业绩基金不再适用或出现更具代表性的投资基准指数,在履行适当程序后,本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。

  本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

  由投资决策委员会向基金经理提出大类资产配置和其他重大投资事宜的指导性意见,基金经理按照该指导性意见,确定基金大类资产的配置比例和其他重大投资方向。

  基金经理在确定的资产配置比例范围内,根据前述各类资产的投资策略,分别进行股票、债券、货币市场工具、权证等资产类别的投资决策。

  A. 基金经理根据行业研究员的上市公司研究报告,并结合自身的分析判断,精选个股作为本基金的备选投资对象;

  B. 基金经理根据宏观研究员及策略研究员提供的研究报告,并结合自身的分析判断,在上述精选股票的基础上优化配置,构造本基金投资组合;

  C. 基金经理根据上市公司及行业基本面的变化以及对组合风险的评估,持续地对组合进行优化调整。

  2)基金经理根据宏观研究员、债券研究员、金融工程研究员提供的研究报告,结合自身的分析判断,选择具体的债券(含可转债)、货币市场工具、权证品种构造投资组合。

  根据目前法律法规的规定,以及本基金的投资策略,本基金的投资组合将遵循以下限制:

  2、本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  3、进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

  4、本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  5、保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;

  6、本基金投资股权分置改革中产生的权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。重庆快乐十分投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定;

  7、本基金投资资产支持证券的,本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%;

  10、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  11、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  12、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第(5)、(11)、(12)项外,在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非基金管理人的因素

  致使基金的投资组合不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

  若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。

  (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

  4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 2 月

  18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内

  本投资组合报告所载数据取自本基金 2019 年第 4 季度报告,所载数据截至

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  (1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  注:自 2009 年 5 月 1 日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准,由原来的“沪

  深 300 指数收益率×75%+新华巴克莱指数收益率×25%”变更为“沪深 300 指数收益率×75%

  注:1、按照本基金的基金合同约定,本基金自 2007 年 7 月 11 日合同生效之日起六个月

  2、自 2009 年 5 月 1 日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准,由原

  来的“沪深 300 指数收益率×75%+新华巴克莱指数收益率×25%”变更为“沪深 300 指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%”。

  基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据、银行存款本息和基金应收的基金申购款以及其他资产的价值总和。

  基金托管人以本基金的名义开立本基金的银行帐户。本基金的银行预留印鉴,由本基金托管人保管和使用,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开立基金证券交易资金的清算备付金账户,用于证券资金清算。以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基 金托管人不得将基金财产归入其固有财产。

  2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的 财产和收益,归入基金财产。

  3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。

  4、基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。

  6、除依据法律法规、基金合同及其他有关规定处分外,本基金财产不得被处分。

  基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。

  本基金的估值日为上海证券交易所与深圳证券交易所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

  (1)上市证券按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。

  1)首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值;

  2)送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所上市的同一股票的市价进行估值;

  3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在交易所上市的同一股票的市价进行估值;

  4)非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  (3) 在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  (1)在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将

  参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。

  (2)在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值; 如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易收盘价,确定公允价值进行估值。

  (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

  (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

  (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

  (7)在任何情况下,基金管理人如采用本款(1)-(6)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本款(1)-(6)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

  (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

  (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (3)因持有股票而享有的配股权证,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。

  (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

  基金日常估值由基金管理人进行。基金资产净值由基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务公章以书面形式传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后加盖业务公章返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。当基

  金估值出现影响基金份额净值的错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

  因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向责任方追偿。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资者自身的原因造成差错,导致其他当事人遭受损失的,责任方应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”承担赔偿责任。

  上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

  由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

  (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。

  (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

  (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿;如果因基金托管人原因造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。

  (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现差错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

  (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方;

  (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;

  (4)根据差错处理的方法,需要修改注册登记机构的交易数据的,由注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;

  (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

  3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值;

  4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;

  5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认的;

  1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项或权证估值方法的第(4)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

  基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入基金收益。

  基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

  4. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  5. 在符合有关基金分红条件的情况下,本基金收益分配每季度不超过三次,每年不超过十二次。基金合同生效不满三个月,收益可不分。

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